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Investing 101
Gate.io量化专栏:年化收益1203%的现货网格,从入门到精通
12 July 16:51

作者:Gate.io特约交易员 Frank Yin




作为币圈的一位重度玩家,我们先来做个小调查,看看我们做交易的时候,有哪些错误是我们经常犯的:

1、一上涨就容易追涨,套在山顶

2、放量下跌不敢进,错失低价筹码机会

3、上涨的币拿不住,对长期趋势缺乏想象力,错失大利润

4、交易策略和交易工具单一,不足以应对复杂的币市行情


我认为作为一名普通的投资者,要想战胜野蛮的币市,长期获得稳健丰厚的投资收益,需要掌握三个核心要领:

1、正确的投资理念

2、合理的仓位配置

3、高效的投资工具


关于前两个我一笔带过,简单的提一下,几乎所有的关于投资的书籍都会提到,无外乎是:
“闲钱投资、坚持价值投资与时间做朋友、定投与逐级加仓”等等。现在我们就高效投资工具做重点介绍,看Gate.io量化跟单产品中的网格交易、CTA信号追踪策略等,这些交易工具能否帮你获得长期高收益。

刚好,Gate.io智能量化于77日全面改版升级为“量化跟单”,我们先来看看:



Gate.io量化跟单中,用户根据自己的投资经验和能力,可以选择跟单其他用户策略,让投资达人带着你赚钱;也可以选择“成为信号者”利用网格、CTA等工具创建策略,在自己赚钱的同时,还能额外获得其他跟单用户5%的利润。

现在就现货网格从概念与原理、参数设置、交易技巧、最佳使用场景及优缺点进行剖析,帮助大家更全面的理解现货网格,真正做到懂自己、懂行情、懂工具,以实现长期稳健盈利。



一、现货网格的概念及原理

1、量化交易的简述

网格交易只是量化交易众多策略中最为常见的一种交易策略。量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易具有纪律性、系统性、概率取胜、套利性等特点。

2、网格交易的起源

网格交易的思路来源于信息论之父——香农。

1940S的某一天,香农在黑板上给投资者演示:任何一个价位买进资金的50%,也就是说:持仓价值:剩余可用资金=50%50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票,保持当前持仓价值 :剩余可用资金=50% 50%。反之,股票价格下跌一定幅度,就用剩余资金买进一部分股票,始终保持当前持仓价值 :剩余可用资金=50% 50%

用这个办法来对付股票价格的随机走势,长期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中,获得了29%的年复利增长。

3、什么是网格交易

在一定的价格区间内,将资金分成N等份,每下跌多少,买入一份,同时,每上涨多少,卖出一份。无时无刻都在进行着低买高卖的确定性获利的交易。



形象的比喻,在由时间和价格编织的这张渔网上,交易员就好像渔夫捕鱼一样,在不同的价位上设置好渔网,以逸待劳,等待捕鱼,下跌买入,上涨卖出。只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱,而且买卖一次就能获得一次确定性利润。

网格交易包含现货网格、合约网格等其他衍生的策略。

4、现货网格的特点

现货网格交易具有低位加仓,高位减仓的特点,其天然适合于震荡市场。而币市是一个牛短熊长,有数据表明币市70%的行情都处于震荡区间,这为我们做网格交易提供了天然的交易环境和土壤。



二、Gate.io现货网格参数设置



1、选择合适的现货网格交易标的

A、优选主流价值币

共识好、流动性高的主流价值币,可以参考CMC排名前100的数字资产在Gate.io上的交易。

B、辅助波动率指标

参考指标:ATR14- 表示最近14个周期的平均真实波动幅度,如下图



BTC/USDT:当前1小时的ATR14)为330.29,当前BTC/USDT32844.68,波动率为 330.29/ 32844.68= 0.0100471.004%),而交易手续费单笔0.15%(持GT抵扣费率)。完成一次套利为0.5002%,减去手续费后,该交易对每小时网格的目标利润率预估为: 0.5002%-0.15%=0.35%

2、合理设置价格区间



ABC是三种不同的价格区间,相对于A来讲,BC都存在一部分闲置资金,我们知道网格有一个缺点就是资金的利用率较低,如果价格区间设置不合理,区间偏大资金利用率就更低。

下面介绍两种找价格区间的方法:

A、直接找布林带(boll)上下区间,如图:



4小时周期内,布林带的上下区间,以此为参考设置价格区间。

B、划趋势线,如下图:



高点与高点连一线,低点与低点连一线,每一条线段中间的空白区域就是我们要找的价格区间。

当然,对于交易经验丰富的投资者,可根据经验直接给出区间,如当前BTC价格33000USDT左右,可以上下浮动5000美金,作为价格区间也可行。


3
、区分等差、等比网格,确定网格数量



等差网格(小区间):盘口买卖单差值是相等的,如果价格震荡区间较小,那等差网格可以获得更多网格利润,单格收益率是浮动的。

等比网格(大区间):盘口买卖单比值是相等的,如果价格是震荡上行的单边行情,那等比网格能获得更多浮动盈亏,单格收益率固定。

网格数量:价格区间、等差/比、网格数量三因素最终影响单格收益率,可根据收益率选择调整网格数量。


4
、用好AI推荐、触发、终止、屯币等条件工具



现货网格的参数设置,决定了赚钱的速度,巧用这些小工具,同等条件下能倍增收益。

AAI智能推荐:是根据过去7日回测的收益给出的等差网格的最优参数,比较适合跑短期网格、适合网格新手使用。

B、策略触发价格:相当于挂单成交,当市场最新价小于等于触发价格后,网格才会开始运行;触发价配置需小于最新价,且在网格区间的最低价和最高价之间。

C、止盈、止损:止盈价高于上限价格,币价涨破止盈价时触发止盈,网格订单将自动结束;反之亦然。

D、屯币模式:开启后,该策略网格收益将实时兑换为等值代币,非常适合熊市末期的屯币。


5
、查看策略运行详情



1、运行概况:总收益=网格收益+浮动盈亏

2、资金概况:可查看当前网格交易对资金投入情况

3、参数配置:交易对的所有参数,包括盘口挂单情况都一目了然



三、网格交易技巧及最佳场景

1、震荡上行的市场中,用好BTCETH交易市场



在单边上行的市场中,网格交易极易跑出价格区间上限,导致提前丢失筹码,获利出局,无法做到收益最大化。但如果选择BTCETH交易市场,就不会出现这个问题,特别是ETH/BTC的交易对,被誉为“牛市躺赢利器,永不停歇的套利机器”。

2、屯币模式,熊市末期定投利器



在投资圈有句名言“如果在熊市没有布局,牛市就跟你没关系”,屯币模式非常利于在熊市进行低价筹码的收集。

3、现货网格的优缺点

Gate.io现货网格优点:

A、无需盯盘,24小时自动套利机器,天然适合震荡行情

B、对新手友好,学习成本极低,可使用AI推荐网格、也可复制其他信号者的策略

C、超过1000个可供选择的交易对,机会众多

D、手续费低,可使用点卡或GT抵扣,最低低至0.06%

但,现货网格也不是全能的,比如单边下行的行情容易被套、资金的利用率比较低、容易跑出区间等。

我们说没有完美的工具,任何工具都有它发挥最大价值的地方,只有不断学习,了解工具本身、熟悉市场、认识自身的风险偏好,才能找到最适合当下行情赚钱方法。

Gate.io量化专栏--硬核实战经验的分享。感谢大家的关注!

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